真正能賺錢的EA長什麼樣？

EA回測資料要關注什麼

進行EA回測時，回測報表會顯示一些關鍵的數據，雖然報告很詳細，但我們應該多注意以下資訊的數據：

• 淨盈利（Net Profit）： 這是EA在回測期間的總盈利。
• 最大回撤（Max Drawdown）： 這個指標告訴你在回測期間，EA所經歷的最大虧損幅度。常常聽到別人說時段內的最大虧損也是指這個。
• 勝率（Win Rate）： 勝率是EA成功交易的比例。雖然勝率很重要，但要配合其他指標一起考量，因為勝率高不一定代表獲利高。
• 每筆交易的平均獲利（Average Profit per Trade）： 這個數據能告訴你每筆交易大致能賺多少。
• 交易數量（Number of Trades）： 這顯示EA的交易活躍度。有些EA可能會很頻繁地進行交易，而有些則可能交易較少。

EA的類型

不同策略的EA會有不同的交易特徵，這些特徵能幫助我們辨識EA的運行方式：

• 趨勢追蹤型EA： 這類EA通常會在市場走勢明確的時候進行交易。進單頻率較低，但每次的交易獲利較大。通過捕捉市場的大波動來獲利，這類EA適合長期運行，並在穩定的趨勢中表現出色。
• 馬丁格爾（Martingale）型EA： 馬丁格爾策略的EA通常會在虧損後加倍交易量，達成翻本。它的進出頻繁，並且每筆交易的獲利通常是固定的，例如固定的點數、倍數等等。然而，這種策略的風險較大，因為如果連續出現虧損或是趨勢出現，可能會導致極大的賠償。
• 區間震盪型EA： 這類EA會在市場進入震盪區間時進行交易，通常在價格回調時開盤。它的特點是較為頻繁的進單，但每筆交易的獲利較小。這類EA常常依賴技術指標來判斷區間的邊界。
• 網格交易型EA（Grid Trading）： 這類EA會根據預設的價格網格進行交易。當價格上下波動時，它會按照設定的間距進行多次買賣。這種策略的風險較高，但在波動性大的市場中可能表現不錯。

EA回測注意事項

回測過程中，有幾個要素需要特別注意：

• 回測時間：理論上來說，測試時間應該拉長，但隨著每人的交易策略、市場環境變動等等狀況，也會有所變動。如果是短線交易員，個人建議可以比較著重測試進1~2個月的數據。
• 回測週期： 回測週期需要根據EA的交易風格來設置。例如，趨勢型EA可能需要長時區的回測來驗證其效果，而區間震盪型EA則可以選擇較短的回測時區。
• 優化： 優化是通過調整EA參數來尋找最佳的設置。但需要注意，過度優化可能會導致「過擬合」，即EA在回測期間表現極好，但在實盤中卻無法重現同樣的效果。因此，在優化時要謹慎選擇參數範圍，並避免過度調整。
• 數據質量： 進行回測時，使用的數據必須真實可靠，包括歷史價格和成交量等。如果數據存在誤差，回測結果可能會不準確，這會直接影響你的判斷。
• 滑點與手續費： 在實際交易中，滑點和手續費是無法忽略的因素。在回測中應該考慮這些費用，才能更真實地評估EA的表現。

大師有話要說:

在選擇或設計EA時，理解回測資料、EA的策略類型以及回測注意事項非常關鍵。回測報表中的每一個細節都能夠為你提供有價值的信息，幫助你判斷EA是否值得使用。無論回測結果如何，實際交易的過程中依然需要謹慎操作，定期檢視EA的表現，並隨著市場變化做出適當調整。選擇一個合適的EA，並用正確的心態和策略來運行，才能實現長期穩定的盈利。

今日開示到此結束!~

我是Chris，來自練財！如果你也對外匯交易有興趣，加入LINE好友吧！讓我們一起學習，互相成長~